update: исправлена ошибка для акций, у которых за рубежом торгуются расписки ADR. Например по тикеру SBER прилетали цены в долларах. Перескачайте скрипт, теперь графики российских акций приходят правильно.
--
Написал на Питоне скрипт, который делит цену золота на цену серебра и позволяет понять, во сколько раз золото дороже серебра. Ссылка на скрипт внизу поста.
Вот что он рисует:

GC — так Финам называет золото (Gold Comex)
SI — так называется серебро (Silver)
Сейчас золото дороже серебра примерно в 90 раз!
Но ещё в 2011 году золото было дороже серебра всего в 31 раз. Все последние годы золото люто дорожает по отношению к серебру.

Если вы думаете, что график и дальше будет расти, надо купить золото и на такой же объём денег зашортить серебро.
Если вы думаете, что график начнёт падать, значит надо вшортить золото и на такой же объём купить серебро.
Если вы правы, то прибыль по прибыльной позиции будет перевешивать убыток по убыточной, и вы заработаете. 

( Читать дальше )

В книге "Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды" не так много торговых идей. Я даже хотел бросить читать эту книгу. Но крупицы реальных стратегий там попадаются.
Пересказ одной из них. 
1. Надо взять все голубые фишки одной страны, например Франции.
2. Потом взять все голубые фишки другой страны, например Японии.
3. По ним надо посчитать P/B. Биржевая цена/балансовую стоимость. Чем P/B меньше, тем выгоднее покупать. Чем P/B выше, тем сильнее рынок перекуплен.
4. Рынок с высоким P/B шортится, рынок с низким P/B покупается. Это можно сделать через фьючерсы. (В данном примере шорт CAC-40 против лонга Никкея). Профит.
Это просто пересказ. Думайте сами как вам это применить.
Свежий пример: Шорт S&P500 (дико растёт, имеет большой потенциал падения) против лонга Шанхай Композит (два года в стагнации). 
Пороемся на сайте Тимофея. 
P/B МТС=15,8 
P/B Ростелекома=1
На МТС есть фьючерс. Он шортится, заодно зарабатываем на распаде контанго.
Одновременно покупается Ростелеком в виде акции или фьючерса.
П.С. Это были теоретические рассуждения на основе прочитанного, не считайте это рекомендацией. Всем хороших выходных! 

Как и обещал, выкладываю простой индикатор для анализа двух инструментов. Его можно использовать для любых пар на свой вкус.
Вот например, Сбер обычный (вверху) против сбера привилегированного (посерёдке). Индикатор внизу — красный. Для его расчёта первый график поделён на второй.
Индикатор=SBER/SBERP

Дивиденды по ним одинаковые, ценообразование одинаковое, однако по странной воле рынка в эти дни Сбер обычный слишком дёшев против сбера привилегированного. Красный график утоптан вниз, а ведь ещё недавно был намного выше. Это не совет, но если (вдруг!) вы думаете, что эта несправедливость скоро выровняется, вам надо купить SBER и шортануть на такой же объём SBERP. А ещё лучше шортануть фьючерс на SBERP, чтобы не платить брокеру за акции взятые в долг.
----------
Итак, индикатор. Я дописал к коду комментарии, чтобы даже новичок не кодер мог разобраться.
Скачать индикатор.

( Читать дальше )